99 Modellazione Mt4 Qualità Forex

Come avere una qualità 99 modellazione Come avere una qualità 99 modellazione Ecco una guida dovrebbe consentire di raggiungere la qualità della modellazione 99. Per il momento, è solo un mito. Fino ad ora, non abbiamo mai visto una qualità di modellazione di 99. Perché backtest con qualità 99 modellazione Perché è molto più accurata rispetto all'approccio qualità 90 modellazione largamente impiegato che utilizza i dati 1M e l'opzione di interpolazione frattale MT4 strategia tester. È purtroppo abbastanza facile per creare EA che sfruttano inavvertitamente l'algoritmo di interpolazione frattale di generare profitti grossolanamente irrealistiche in estensivi. Essi sono in genere scalper che chiudono un gran numero di mestieri con meno di 20 pips di conto economico. La maggior parte eseguire di gran lunga peggiore, o non sono affatto redditizi, in trading dal vivo. Molti EA commerciali sono venduti sulla base di questi 90 backtests di modellazione, e il forum forex sono disseminati di commenti delusi da parte di persone che non hanno visto gli stessi risultati quando le prove o il commercio in avanti vivono. Poiché la maggior parte degli utenti MT4 sanno che qualcosa è seriamente sbagliato con 90 qualità di modellazione, una quantità enorme di energia va in EA avanti test che non sono mai destinati a essere redditizia. avanti test di solito è ancora un ultimo passo necessario prima di commettere un EA a vivere di trading, ma è la mia speranza che, descrivendo questo metodo, gli operatori saranno in grado di concentrarsi in modo più produttivo sulle strategie veramente redditizie. Come ottenere 99 qualità di modellazione dei dati tick tester di registrazione strategia MT4 i migliori dati tick qualità viene dai vostri broker8217s vivono server, ma purtroppo la maggior parte dei broker don8217t fornirla. Il motivo per cui avete bisogno di questo è che ogni broker ha diversi feed di dati e si applica diverso filtraggio tick. Questo EA registrazione registrerà zecche contro qualsiasi coppia di valute si collega a. La questione temporale doesn8217t. negozi lightpatchforexmtyahooTickLoggerForFXT. mq4 Esso log file in expertsfilesAAABBByyyymmddticks. csv, dove AAABBB è la coppia di valute che si esegue il login e YYYYMMDD è la data hai iniziato. Nel corso del tempo si otterrà un numero di file di log di zecca con date differenti. Essi possono essere fusi in un unico file utilizzando un comando di Windows XP DOS come questo: copiare AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBByyyymmddticks. csv AAABBBticks. csv Si noti che se sei sul serio la registrazione zecche (e più importante, trading dal vivo), allora avete bisogno di programmare finestre aggiorna solo per il fine settimana. Si consiglia di backtest utilizzando i dati tick ora, ma non hai i dati A meno accurata alternativa è quella di ottenere dati tick dal fornitore, ma il vantaggio è che esiste un grande record storico esistente. Qui è una fonte gratuita di ratedata. gaincapital dati tick. La qualità può essere sospetto. Questo script permette di convertire i file di guadagno in FXT formato lightpatchforexmtyahooGainTicks2fxt. mq4 rilasciarlo sul lasso di tempo grafico che si desidera che il file FXT da generare in, quindi copiare il file AAABBBnn0.fxt da expertsfiles a testerhistory Qui è possibile pagare per i dati tick: disktrading . Presumibilmente questo sarebbe di buona qualità, ma io li haven8217t provato. Conversione dei dati tick nella strategia tester storia FXT formato di file Conservare questo convertitore Metaquotes (simplecsv2fxt. mq4) in expertsscripts e compilare: codebase. mql4516. Si richiede questo file di intestazione (FXTheader. mqh) per essere conservato in expertsinclude: codebase. mql4515 Si otterrà un 8220Function ReadAndCheckHeader è avviso non referenced8221, che può essere ignorato perché la funzione esiste nel file di intestazione, ma non viene utilizzato. Per eseguire lo script, prima si apre il grafico per la coppia di tempistica e la valuta che si desidera verificare. È poi cadere lo script sul grafico e inserire un nome di file delle zecche registrati. Questo sarà simile AAABBByyyymmddticks. csv. Lo script produce un nome di file come AAABBB300.fxt in expertsfiles, il 30 è per 30M lasso di tempo, e lo 0 è per il livello tick. Questo file deve poi essere spostato a testerhistory. Copiare il file esistente se it8217s lì. L'esecuzione del backtest su zecche reali Selezionare una coppia di valute e lasso di tempo per cui si è generato un FXTfile, deselezionare 8220recalculate8221 e osservare i risultati. Allo stesso modo per l'ottimizzazione. Il rapporto dovrebbe mostrare una precisione di modellazione di 99. La seconda parte. Quali EA dovrebbe essere backtested con questo metodo Qualsiasi EA che si chiude spesso commerci con meno di 20 pips di profitto o perdita è probabile che mostrano un risultato molto diverso con la qualità di modellazione 90 che viene da interpolazione frattale. Qualsiasi EA che potrebbe entrare e uscire all'interno della stessa candela 1M. Una spiegazione del perché questo è così è più in basso in questa document. Why è solo 99 precisione modellazione La figura di 99 è un nozionale, ma anche un backtest fatto con dati in tempo reale dal proprio intermediario non è certo al 100 accurate. Qui ci sono alcuni fattori che influenzano la precisione di backtests: La EA start () funzione riceve solo un segno di spunta se ha completato l'elaborazione l'ultimo. Sarà quindi saltare sopra le zecche in cui il server broker sta rispondendo lentamente, o la connessione a Internet o PC è troppo lento. Backtesting assume riempimenti perfetti al Bid o Ask, e questo non è sempre il caso in trading dal vivo. Come fa il tester strategia MT4 eseguire backtests Un backtest dovrebbe, per quanto possibile cercare di simulare cosa sarebbe successo se hai scambiato vive nel passato. Quando si commercio di animali vivi, la funzione start () nel vostro EA viene eseguito ogni volta che un segno di spunta arriva, a prescindere dal periodo di tempo a cui il EA è collegato. Così il backtest più accurata leggerà zecche storici da un file e inviare loro uno ad uno per la funzione di avvio (). Il tester strategia ha tre modalità di prestazione più volte i dati tick alla funzione start (), ciascuno con diversi livelli di accuratezza backtesting. La ragione principale di ciò è che il più preciso è anche il più lento. Ci concentreremo sulla interpolazione frattale di metodo di zecche, che è il modello più lento e più accurato. Una procedura per backtesting dai dati 1M con questo metodo è qui: Ecco cosa succede quando si esegue un backtest 90 modellazione come sopra descritto, che si verifica quando si verifica ricalcolare nella finestra di strategia di tester e hanno dati sufficienti nell'arco di tempo che 1M e il lasso di tempo necessario dal vostro EA. Il tester strategia MT4 legge il file di dati 1M memorizzati nella cartella della cronologia si applica un algoritmo chiamato interpolazione frattale per generare le zecche all'interno di ogni barra di 1M. Se stiamo testando EURUSD in un lasso di tempo 30M sarà memorizzare questi in testerhistoryEURUSD300.fxt, dove 30 è il lasso di tempo, e 0 significa interpolazione frattale. E poi sottopone le zecche da questo file alla funzione start () in tuoi difetti EA del 90 modellazione frattale approccio interpolazione può succedere di tutto in una candela 1M L'algoritmo di interpolazione frattale tenta di indovinare ciò che è accaduto in una candela 1M, semplicemente utilizzando il 1M OpenHighLowClose i dati, e chiaramente questo non può essere qualcosa di simile a ciò che è realmente accaduto. La figura che segue dà solo un situationIf tuo EA ha dimostrato di ingresso e livelli di uscita in corrispondenza del punto, quindi si otterrà due compravendite su dati in tempo reale, ma solo uno nella simulazione. Così, se il EA ha qualche possibilità di entrare e uscire da un commercio entro 1 minuto, poi l'interpolazione frattale darà risultati molto imprecisi. E ricorda che le candele 1M hanno spesso una serie di 50 pips durante annunci di notizie. Fractal forniture di interpolazione zecche con salti più grandi di realtà I due grafici seguenti mostrano la differenza nella distribuzione di zecca salti tra l'interpolazione dal vivo e frattale lightpatchforexmtyahooUSDJPY20strategy20tester20tick20movements2027 .7.200620to207.8.2006.GIF lightpatchforexmtyahooUSDJPY20tick20movements2027.7.200620to207.8.2 006.GIF Circa il 90 di movimenti su un tick 1 settimana record di dati in tempo reale USDJPY (vedi sopra) erano 1 pip. Ciò significa che il livello takeprofit in un EA sarebbe stato il valore esatto utilizzato per l'uscita ordine 90 del tempo. Al contrario, l'interpolazione frattale di zecche dai dati 1M consegnato solo 68 delle zecche con movimento 1 pip. Ciò significa che il prezzo potrebbe avere superato il valore takeprofit 32 del tempo, offrendo un profitto più elevato. In un bagarino che può richiedere centinaia o migliaia di profitti di pochi pip, questo gonfia grossolanamente le stime di profitto totale. Bypassare interpolazione frattale di fornire le zecche storiche per 99 modellazione Il tester strategia MT4 si legge tick dati da file nella cartella testerhistory del formato AAABBBnn0.fxt, dove AAABBB è la coppia di valute, nn è il lasso di tempo, e 0 significa che il file è stato creato mediante interpolazione frattale. Questo codice 0 interpolazione frattale è corretto solo se si ha generato controllando ricalcolare nella finestra strategia di tester. Se è stato creato da propri dati tick quindi contiene dati reali tick, e si dovrebbe backtest utilizzando ricalcolare incontrollato. Backtesting con il 99 per cento di modellazione V1.doc Paul Hampton-Smith, Ottobre 2006When in via di sviluppo e valutazione EA per MT4 (consulenti esperti), non è usefulif required8211to strategie backtest. Fortunatamente, MetaTrader ha un programma di utilità di backtesting built-in, ma it8217s non molto utile con le impostazioni predefinite. Si noterà che MetaTrader riporta un po 'di bassa qualità modellazione di prova se semplicemente collegare una strategia e di prova contro i dati che avete a disposizione. Qui vi mostreremo come backtest consulenti esperti su MT4 con il 99,9 qualità di modellazione. Al fine di mantenere i risultati dei test EA alta qualità, è necessario importare dati tick in MT4 da un verificato, fonte esterna. tickdata Si consiglia di Dukascopy, che hanno archiviato tick-by-tick dati di mercato che risalgono quasi 10 anni. Tickstory è un programma che consente di importare automaticamente i dati tick in MT4, che è possibile utilizzare per backtest EA. Tickstory è software libero, estremamente conveniente per i commercianti in via di sviluppo e consulenti esperti backtesting con MT4 e MT5. Potete scaricarlo da qui: tickstory backtesting può essere fatto sul vostro PC locale in esecuzione MT4, o sulla piattaforma MT4 installato sul forex VPS. Per generare i file necessari per importare in MT4 e cominciare backtesting, tutto quello che dovete fare è scegliere i simboli di valuta e lasso di tempo che si desidera scaricare in Tickstory. L'applicazione farà il resto. È anche possibile produrre CSV formato personalizzato per importare i dati tick in NinjaTrader, StrategyQuant, o un'altra piattaforma per il test. FXVM Prodotti Blog Archives Blog Tag Cloud FXVM Technology Partners e broker FX con bassa latenza. Inizia in questo momento Ci vogliono 30 secondi solo per noi per implementare il nuovo server. Forniamo solida roccia, i server a bassa latenza di trading ad un prezzo accessibile per i commercianti di Forex. Controllare Piani amp prezzi